МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2454

Title:	МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ
Authors:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Issue Date:	2016
Abstract:	Спектральна теорія широко застосовується у фінансовій математиці для аналізу моделей дифузії на базі розвинення за власними функціями і власними значеннями лінійних операторів
URI:	http://hdl.handle.net/123456789/2454
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Conf_2016_Burtnyak_I_V-Price_simulation_options_69-71.pdf		1.05 MB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI