МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2454

Повний запис метаданих

Поле DC	Значення	Мова
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-26T18:16:44Z	-
dc.date.available	2020-03-26T18:16:44Z	-
dc.date.issued	2016	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2454	-
dc.description.abstract	Спектральна теорія широко застосовується у фінансовій математиці для аналізу моделей дифузії на базі розвинення за власними функціями і власними значеннями лінійних операторів	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.title	МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Розташовується у зібраннях:	Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:

Файл	Опис	Розмір	Формат
Conf_2016_Burtnyak_I_V-Price_simulation_options_69-71.pdf		1.05 MB	Adobe PDF	Переглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

DSpace JSPUI