Моделі оцінки двобар’єрних опціонів методами спектрального аналізу

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2275

Title:	Моделі оцінки двобар’єрних опціонів методами спектрального аналізу
Authors:	Буртняк, Іван Володимирович
Keywords:	броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс
Issue Date:	22-Apr-2019
Abstract:	Запропоновано застосування спектральних методів для обчислення значення подвійного бар'єрного опціону породженого дифузійним процесом Бесселя. Використовуючи дану методику, можна обчислити ціну опціону у вигляді ряду Фур'є Бесселя з відповідними коефіцієнтами. Ми пропонуємо простий метод оцінювання опціонів використовуючи розклад функції Гріна для крайової задачі для сингулярного параболічного рівняння, точність оцінювання збігається з точністю збіжності рядів Фур'є Бесселя.
URI:	http://hdl.handle.net/123456789/2275
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Burtnyak.pdf		200.7 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI