Моделі оцінки двобар’єрних опціонів методами спектрального аналізу

Буртняк, Іван Володимирович

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2275

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.date.accessioned	2020-03-25T17:38:40Z	-
dc.date.available	2020-03-25T17:38:40Z	-
dc.date.issued	2019-04-22	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2275	-
dc.description.abstract	Запропоновано застосування спектральних методів для обчислення значення подвійного бар'єрного опціону породженого дифузійним процесом Бесселя. Використовуючи дану методику, можна обчислити ціну опціону у вигляді ряду Фур'є Бесселя з відповідними коефіцієнтами. Ми пропонуємо простий метод оцінювання опціонів використовуючи розклад функції Гріна для крайової задачі для сингулярного параболічного рівняння, точність оцінювання збігається з точністю збіжності рядів Фур'є Бесселя.	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.subject	броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс	uk_UA
dc.title	Моделі оцінки двобар’єрних опціонів методами спектрального аналізу	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Burtnyak.pdf		200.7 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets