1. Carpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2271
Назва: Оцінювання деривативів методами спектрального аналізу
Автори: Буртняк, Іван Володимирович
Малицька, Ганна Петрівна
Дата публікації: 2018
Видавництво: 63. Буртняк І.В. Оцінювання деривативів двобар’єрних опціонів Беселівських процесів методами спектрального аналізу /І.В. Буртняк, Г.П. Малицька/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансовго сектору України", 20-22 березня 2018– Ірпінь, 2018. – С. 21-24
Короткий огляд (реферат): Спектральний метод застосовано до похідних фінансових інструментів, ціноутворення через представлення ціни похідного активу нейтральною до ризику очікування деякої функції від майбутньої вартості основного процесу
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2271
Розташовується у зібраннях:Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1_Burtnyak.pdf242.02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.