МОДЕЛЬ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1960

Title:	МОДЕЛЬ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС
Authors:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Keywords:	броунівський рух, базовий актив, волатильність, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс
Issue Date:	9-Jul-2012
Abstract:	На відміну від стандартних локальних або стохастичних моделей волатильності, у випадку раптового падіння ринку шляхозалежна модель волатильності призначена для автоматичного підвищення рівня волатильності з метою дослідження динаміки ринку в більш природний спосіб. Тобто, у цій моделі волатильності не потрібно постійно калібрувати змінність (що є відомим недоліком локальних моделей волатильності). Завдяки цьому модель користується великою популярністю серед учених і практиків
URI:	http://hdl.handle.net/123456789/1960
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
business-inform-2012-3_0-pages-48_50.pdf		378.1 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI