DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1931| Title: | ОЦІНЮВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ БЕСЕЛІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ |
| Authors: | Буртняк, Іван Володимирович |
| Keywords: | Спектральна теорія, бар'єрний опціон, фінансові потоки, дифузійний процес Бесселя, функції Бесселя, функція Гріна, сингулярний параболічний оператор, інфінітіземальний оператор |
| Issue Date: | 21-Oct-2017 |
| Publisher: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
| Abstract: | Запропоновано застосування спектральних методів для обчислення значення подвійного бар'єрного опціону породженого дифузійним процесом Бесселя. Використовуючи дану методику, можна обчислити ціну опціону у вигляді ряду Фур'є Бесселя з відповідними коефіцієнтами. Ми пропонуємо простий метод оцінювання опціонів використовуючи розклад функції Гріна для крайової задачі для сингулярного параболічного рівняння, точність оцінювання збігається з точністю збіжності рядів Фур'є Бесселя |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1931 |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Буртняк-2017-230.pdf | 271.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.