DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2438Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-26T18:13:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-26T18:13:20Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2438 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновано використовувати модель Гобсона-Роджерса для дослідження динаміки індексу ПФТС та знаходження волатильності вартості фінансових інструментів, що дозволило запропонувати ефективний метод для моделювання, аналізу і стійкої оцінки важливих ринкових параметрів та дозволяє моделювати поведінку інвесторів в різних ринкових умовах, а також відображати позитивні або негативні тенденції використання фінансового інструменту. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | модель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс | uk_UA |
| dc.title | Моделювання волатильності фондового ринку за допомогою індексу ПФТС | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| BurtnyakTezy20.pdf | 189.06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.