1. Carpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2042
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.date.accessioned2020-03-24T18:42:16Z-
dc.date.available2020-03-24T18:42:16Z-
dc.date.issued2018-03-27-
dc.identifier.issn978-966-640-454-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2042-
dc.description.abstractУ монографії проведено наукове узагальнення основних аспектів стохастичної волатильності похідних фінансових інструментів на фондових ринках. Методами спектральної теорії та хвильової теорії збурень досліджено ціноутворення деривативів, які задаються процесами з стохастичною багатовимірною волатильністю. За допомогою функції Гріна обчислено величину цін похідних фінансових інструментів, здійснене поетапне обчислення щільності та волатильності як засобу моніторингу та управління процесами ціноутворення. Для науковців, економістів, учасників фондового ринку та широкий загал, який зацікавлений процесами розвитку фондового ринкуuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherVasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraineuk_UA
dc.subjectspectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, infinitesimal generator, multidimensional diffusionuk_UA
dc.titleМОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВИХ РИНКІВuk_UA
dc.typeBookuk_UA
Розташовується у зібраннях:Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Буртнякмонографія.pdf1.96 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.