Calculation of Option Prices Using Methods of Spectral Analysis

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1963

Назва:	Calculation of Option Prices Using Methods of Spectral Analysis
Автори:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова:	stochastic volatility, local volatility, spectral theory, singular wave theory, regular wave theory
Дата публікації:	11-чер-2013
Короткий огляд (реферат):	The article develops a systematic method of calculation of an approximate price for a wide range of securities with the help of instruments of spectral analysis, singular and regular wave theory. Price of options depend on stochastic volatility, which depends on a method. Finding the price is reduced to solution of a problem of finding own values and own functions of a specific equation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):	http://hdl.handle.net/123456789/1963
Розташовується у зібраннях:	Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:

Файл	Опис	Розмір	Формат
business-inform-2013-4_0-pages-152_157.pdf		5.08 MB	Adobe PDF	Переглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

DSpace JSPUI