ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ  ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗА

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1956

Title:	ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗА
Authors:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Keywords:	модель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс
Issue Date:	11-Apr-2011
Abstract:	Дане якісне дослідження забезпечує емпіричну очевидність на користь наших припущень і допомагає нам у виділенні відповідної функції волатильності. Доведено залежність волатильності від розгалужених функцій S першого порядку на прикладі індексу ПФТС. Встановлено на основі емпіричних даних, що найкраще функцію волатильності наближає квадратична регресія, а особливо – частка квадратних тричленів
URI:	http://hdl.handle.net/123456789/1956
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
business-inform-2011-5_1-pages-72_75.pdf		252.25 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI