1. Carpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1938
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.contributor.authorМалицька, Ганна Петрівна-
dc.date.accessioned2020-03-24T13:22:27Z-
dc.date.available2020-03-24T13:22:27Z-
dc.date.issued2016-02-11-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1938-
dc.description.abstractThe purpose of this article is to study the dynamics of the volatility of some indicators of financial market of Ukraine using the methods ARCH modeling. As indicators of the financial market we take the most aggregated variables describing profitability or market price of the portfolio, but not individual assets constituting the portfolio. An indicator of the stock market index stands First Stock Trading System (PFTS). The conditional variance of financial indicators reflecting the level of systemic risk, measures the uncertainty associated with forecasting market dynamicsuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherVasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraineuk_UA
dc.subjectAutoregression models, econometric models, stock market, financial instruments, the PFTS index, volatility time seriesuk_UA
dc.titleCONDUCT RESEARCH STOCK MARKET BASED ON MODELS OF ARCHuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
aprer_2016_12(2)__5 (2).pdf2.46 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.