DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1926| Title: | МОДЕЛЮВАННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС ЗА ДОПОМОГОЮ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ГОБСОНА-РОДЖЕРСА |
| Authors: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
| Keywords: | модель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс |
| Issue Date: | 15-Mar-2015 |
| Abstract: | Метою даної статті є використання моделі волатильності із залежністю від минулих цін на активи тобто запропоноване узагальнення моделі Гобсона-Роджерса. Моделі зі змінною волатильністю характеризуються з двох аспектів, а саме з одного боку, щоб отримати ціну звичайного опціону, яка узгоджена з розглянутими якостями змінної, а з іншого боку, щоб обрати правильний варіант стратегії для підвищення продуктивності хеджування. Розглянуто ідею гнучкої схеми зважування, що відповідає скінченому горизонту часу в минулому. Запропонована модель має унікальну перевагу над іншими при встановленні цін на похідні активи |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1926 |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2593-7366-1-SM (5).pdf | 363.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.